Introducción
La Promediación del Coste del Dólar (DCA), también conocida como la Estrategia de Martingale, es una técnica de inversión ampliamente adoptada y comúnmente empleada en el mercado financiero tradicional, particularmente en el ámbito de forex. Esta estrategia gira en torno al principio de invertir consistentemente una cantidad fija de capital en un activo particular a intervalos regulares, independientemente de su precio de mercado vigente.
El concepto subyacente de la Estrategia de Martingale radica en realizar apuestas direccionales en un mercado de dos lados, donde se permite tanto posiciones largas como cortas. En caso de un resultado desfavorable, la estrategia dicta duplicar la apuesta en la dirección opuesta. Este proceso continúa hasta que el mercado experimenta una fase correctiva, lo que permite a los inversores capitalizar sobre las ganancias acumuladas al comprar a precios más bajos y vender a precios más altos.
Debido a sus ventajas inherentes, la Estrategia de Martingale ha ganado tracción entre una amplia gama de inversores. No obstante, es crucial reconocer que, dado los riesgos inherentes asociados a cualquier mercado, esta estrategia no garantiza rentabilidad. Por lo tanto, los inversores deben tomar las acciones necesarias hacia la adopción de prácticas de gestión de riesgos.
En respuesta a las demandas en evolución de los usuarios, Toobit ha introducido una iteración innovadora de la Estrategia de Martingale específicamente adaptada para la negociación de contratos de criptoactivos. La Estrategia de Contrato Martingale de Toobit permite a los traders participar en operaciones bidireccionales, facilitando la acumulación de activos a precios más bajos y obteniendo beneficios de las correcciones del mercado.
Ejemplo
Supongamos que el precio actual del BTC es de 28.000 USDT y que un trader tiene suficiente margen para ejecutar la adición máxima para esta ronda. El trader decide abrir una posición corta en BTCUSDT con un tamaño de orden inicial de 0,1 BTC y configura el Martingale de Futuros con los siguientes parámetros:
-
Cantidad de inversión: 0,1 BTC
-
Precio activador: 28.000 USDT
-
Par de derivados: BTCUSDT
-
Incremento de precio: 2%
-
Multiplicador de posición: 1,2
-
Apalancamiento: 10x
-
Adición máxima por ronda: 3
-
Objetivo de ganancia por ronda: 2%
-
Tiempos de ciclo: 3
Si el precio de mercado continúa subiendo, por cada incremento del 2%, el bot creará automáticamente otra orden de venta a un punto de precio más alto y repetirá el proceso hasta que se alcance el Objetivo de Ganancia para esa ronda. Después de la tercera ronda de adición, los detalles de la posición son los siguientes:
El primer tiempo de ciclo:
|
Adición
|
Tipo de orden
|
Precio de orden
(USDT)
|
Coste medio de mantenimiento
(USDT)
|
Cantidad de orden
(BTC)
|
|
Entrada inicial
|
Orden de apertura de posición
|
28000
|
28000
|
0.1
|
|
1
|
Orden de adición de posición
|
28560
|
28306
|
0.12
|
|
2
|
Orden de adición de posición
|
29132
|
28633
|
0.144
|
|
3
|
Orden de adición de posición
|
29714
|
28980
|
0.1728
|
Cantidad de orden
Cantidad de orden1= 0,1*1,2 = 0,12 BTC
Precio de orden
Precio de orden1= 28000*（1+2%）= 28560 USDT
Para posiciones largas: Próximo precio de orden = Coste medio de mantenimiento × (1 - Porcentaje de disminución)
Para posiciones cortas: Próximo precio de orden = Coste medio de mantenimiento × (1 + Porcentaje de aumento)
Precio de ganancia posición corta：
Coste medio de mantenimiento*（1 - Objetivo de Ganancia）＝28.980*（1 - 2%）＝28.400,4 USDT
Para posiciones largas Precio de Ganancia：＝ Coste Medio de Mantenimiento*（1+Objetivo de Ganancia）
Escenario 1 - El precio de mercado actual es de 28400.4 USDT
El precio ha bajado a 28400.4 USDT, la orden de ganancia es activada y ejecutada al precio de mercado. Cuando el trader habilita el loop, cuando el precio de mercado alcanza el precio de ganancia, el bot cerrará automáticamente las posiciones actuales y comenzará una nueva ronda de construcción de posiciones. Suponiendo que la posición se cierre en 28400.4 USDT, el PnL realizado para esta ronda de la estrategia de Martingale es el siguiente:
PnL de esta ronda：（28.980 - 28.400,4）* 0,1728 = 100,1548 USDT
Asuma que las Cuotas de Financiamiento y Cuotas de Negociación son despreciables.
Escenario 2 - El precio de mercado actual es de 28400.4 USDT
El precio actual de mercado se mueve a favor del trader pero permanece por encima del precio de ganancia. El bot continuará ejecutándose, pero no agregará más posiciones cortas. Solo cuando el precio de mercado alcance el nivel del precio de ganancia, el bot cerrará las posiciones existentes y comenzará una nueva ronda de negociación.
Escenario 2.1 - El precio de mercado actual continúa subiendo.
A medida que el precio actual del mercado sigue aumentando, por cada aumento del 2%, el bot comprará automáticamente otro contrato corto al precio más alto y repetirá el proceso hasta que se alcance la Adición Máxima por ronda. Después de eso, el bot seguirá funcionando, pero ya no agregará posiciones cortas.
|
|
Precio Inicial del Mercado
|
Primer Incremento de 2%
|
Segundo Incremento de 2%
|
Tercer Incremento de 2%
|
Cuarto Incremento de 2%
|
Quinto Incremento de 2%
|
|
Precio de Entrada (USDT)
|
28000
|
28306
|
28633
|
28980
|
29560
|
30152
|
|
Tamaño de la Orden (BTC)
|
0.1
|
0.12
|
0.144
|
0.1728
|
0.2074
|
0.2488
|
En el peor de los casos, suponiendo que el mercado no se revierta y continúe en una dirección desfavorable, existe el riesgo de que la posición del usuario sea liquidada.
Si bien la estrategia Martingale ofrece simplicidad y potencial de recuperación, conlleva riesgos y limitaciones inherentes que requieren una consideración cuidadosa. Toobit desea aconsejar a nuestros usuarios que consideren los riesgos de apuntar a objetivos de ganancias altas en un solo ciclo, y en su lugar, apunten a ganancias modestas para reducir los riesgos de posición. Implementar herramientas de gestión de riesgos como Stop Loss puede reducir aún más los riesgos de liquidación en condiciones de mercado adversas.
Ventajas y Desventajas de la Estrategia Martingale en Futuros
Ventajas
-
Trading Bidireccional
Adoptando la Estrategia Martingale en Futuros, los traders ganan la flexibilidad de capitalizar tanto los movimientos ascendentes como descendentes del mercado. Esta estrategia les permite perseguir oportunidades lucrativas tanto con posiciones largas como cortas.
-
Trading Personalizado con Gestión de Riesgos
La Estrategia Martingale en Futuros ofrece a los traders la flexibilidad de personalizar sus parámetros para alinearlos con sus preferencias individuales de trading y tolerancia al riesgo. Esto les permite ajustar la estrategia para adaptarla a su estilo único de trading y apetito por el riesgo.
-
Alineación Estratégica a Largo Plazo
La Estrategia Martingale en Futuros puede ser una opción atractiva para inversores a largo plazo con convicciones fuertes sobre el mercado y capital significativo. Les permite alinear estratégicamente posiciones más grandes con su perspectiva de mercado a largo plazo.
-
Fácil de Comprender y Usar
La estrategia Martingale destaca por su inherente facilidad de entendimiento e implementación. Este enfoque directo la hace accesible para un amplio espectro de traders, independientemente de su nivel de experiencia.
Desventajas
-
Fluctuaciones del Precio del Mercado
Al operar en futuros, los traders que emplean la estrategia Martingale deben considerar cuidadosamente el impacto potencial de las fluctuaciones significativas del precio del mercado. En escenarios donde los precios muestran movimientos prolongados en una dirección contraria a las posiciones abiertas, las pérdidas flotantes en las posiciones mantenidas pueden escalar, lo que podría llevar a llamados de margen y liquidaciones forzadas.
-
Cancelaciones Automáticas de Órdenes como Mitigación de Riesgos
En caso de que el riesgo asociado con las posiciones abiertas supere los límites predefinidos dentro del sistema Martingale en Futuros, el sistema iniciará automáticamente la cancelación de órdenes. Esta medida de mitigación de riesgos tiene como objetivo reducir el riesgo general de las posiciones y evitar llamados de margen o liquidaciones forzadas.
-
Alto Apalancamiento
Aunque la funcionalidad del Martingale en Futuros permite a los traders configurar un apalancamiento de hasta 50x, en condiciones desfavorables del mercado, operar con un alto apalancamiento puede amplificar las pérdidas. Es importante comprender los riesgos asociados con operar con alto apalancamiento.
Advertencia de Riesgo: Futures Grid Bot es una herramienta estratégica de trading y no constituye asesoramiento financiero o de inversión de Toobit. Use el Futures Grid Bot a su propia discreción y asuma todos los riesgos asociados con él. Toobit no será responsable por ninguna pérdida que pueda sufrir como resultado del uso de esta funcionalidad. Se recomienda enfáticamente a los usuarios leer y entender completamente el Tutorial del Futures Grid Bot, tomar medidas adecuadas de gestión de riesgos y operar sensatamente dentro de sus medios financieros.