Giới Thiệu
Chiến lược Trung bình Chi phí Đô la (DCA), còn được gọi là Chiến lược Martingale, là một kỹ thuật đầu tư phổ biến thường được áp dụng trên thị trường tài chính truyền thống, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại hối. Chiến lược này xoay quanh nguyên tắc đầu tư một số vốn cố định vào một tài sản cụ thể đều đặn theo chu kỳ, bất kể giá thị trường hiện tại.
Khái niệm cơ bản của Chiến lược Martingale nằm ở chỗ đặt cược theo hướng trên một thị trường hai chiều, nơi cả vị thế mua và bán đều được cho phép. Khi kết quả không thuận lợi xảy ra, chiến lược này quy định việc tăng gấp đôi vốn cược theo hướng ngược lại. Quá trình này tiếp tục cho đến khi thị trường trải qua một giai đoạn điều chỉnh, cho phép nhà đầu tư tận dụng lợi ích từ việc mua với giá thấp hơn và bán với giá cao hơn.
Với những lợi ích vốn có, Chiến lược Martingale đã nhận được sự quan tâm từ nhiều nhóm nhà đầu tư khác nhau. Tuy nhiên, cần thừa nhận rằng với những rủi ro vốn có đi kèm với bất kỳ thị trường nào, chiến lược này không đảm bảo lợi nhuận. Do đó, nhà đầu tư phải thực hiện các hành động cần thiết để áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro.
Đáp ứng các nhu cầu thay đổi của người dùng, Toobit đã giới thiệu một phiên bản đổi mới của Chiến lược Martingale được tối ưu hóa đặc biệt dành cho giao dịch hợp đồng tài sản tiền mã hoá. Chiến lược Hợp đồng Martingale của Toobit cho phép các nhà giao dịch thực hiện giao dịch hai chiều, giúp người dùng tích lũy tài sản với giá thấp hơn và thu lợi từ các đợt điều chỉnh thị trường.
Ví dụ
Giả sử rằng giá hiện tại của BTC là 28.000 USDT và nhà giao dịch có đủ ký quỹ để thực hiện bổ sung tối đa cho vòng này. Nhà giao dịch quyết định short BTCUSDT với kích thước lệnh ban đầu là 0,1 BTC và cấu hình Futures Martingale với các tham số sau:
-
Số tiền đầu tư: 0,1 BTC
-
Giá kích hoạt: 28.000 USDT
-
Cặp phái sinh: BTCUSDT
-
Tăng giá: 2%
-
Hệ số nhân vị thế: 1,2
-
Đòn bẩy: 10x
-
Bổ sung tối đa mỗi vòng: 3
-
Mục tiêu lợi nhuận mỗi vòng: 2%
-
Số lượng chu kỳ: 3
Nếu giá thị trường tiếp tục tăng, với mỗi lần tăng 2%, bot sẽ tự động tạo một lệnh short khác tại giá cao hơn và lặp lại quá trình này cho đến khi đạt được mục tiêu lợi nhuận cho vòng đó. Sau vòng bổ sung thứ ba, chi tiết vị thế là như sau:
Chu kỳ đầu tiên:
|
Bổ sung
|
Loại Lệnh
|
Giá Lệnh
(USDT)
|
Chi phí Nắm Giữ Trung Bình
(USDT)
|
Số Lượng Lệnh
(BTC)
|
|
Nhập Lệnh Ban Đầu
|
Lệnh Mở Vị Thế
|
28000
|
28000
|
0.1
|
|
1
|
Lệnh Bổ Sung Vị Thế
|
28560
|
28306
|
0.12
|
|
2
|
Lệnh Bổ Sung Vị Thế
|
29132
|
28633
|
0.144
|
|
3
|
Lệnh Bổ Sung Vị Thế
|
29714
|
28980
|
0.1728
|
Số Lượng Lệnh
Số lượng lệnh1= 0,1*1,2 = 0,12 BTC
Giá Lệnh
Giá lệnh1= 28000*（1+2%）= 28560 USDT
Đối với vị thế mua: Giá lệnh tiếp theo = Chi phí nắm giữ trung bình × (1 - Mức giảm phần trăm)
Đối với vị thế bán: Giá lệnh tiếp theo = Chi phí nắm giữ trung bình × (1 + Mức tăng phần trăm)
Giá Chốt Lời Vị Thế Bán：
Chi phí Nắm giữ Trung bình*（1 - Mục tiêu Lợi nhuận）= 28980*（1-2%）= 28400,4 USDT
Đối với Vị Thế Mua Giá Hòa Vốn：= Chi Phí Nắm Giữ Trung Bình*（1+Mục Tiêu Lợi Nhuận）
Kịch bản 1 - Giá thị trường hiện tại là 28400,4 USDT
Giá đã giảm xuống 28400,4 USDT, lệnh Cắt Lỗ được kích hoạt và thực hiện với giá thị trường. Khi nhà giao dịch kích hoạt vòng lặp, khi giá thị trường đạt đến giá Cắt Lỗ, bot sẽ tự động đóng vị thế hiện tại và bắt đầu vòng lưu tạo vị thế mới. Giả sử vị thế được đóng tại 28400,4 USDT, lợi nhuận thực tế (PnL) cho vòng chiến lược Martingale này là như sau:
PNL cho vòng này：（28980-28400.4）*0.1728 = 100.1548 USDT
Giả sử rằng Phí Hỗ trợ và Phí Giao dịch không đáng kể.
Kịch bản 2 - Giá thị trường hiện tại là 28400.4 USDT
Giá thị trường hiện tại di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch nhưng vẫn cao hơn giá Chốt lời. Bot sẽ vẫn chạy, nhưng sẽ không thêm bất kỳ vị thế bán nào nữa. Chỉ khi giá thị trường đạt đến mức giá Chốt lời thì bot sẽ đóng các vị thế hiện tại và bắt đầu một vòng giao dịch mới.
Kịch bản 2.1 - Giá thị trường hiện tại tiếp tục tăng.
Khi giá thị trường hiện tại tiếp tục tăng, cứ mỗi lần tăng 2%, bot sẽ tự động mua thêm một hợp đồng bán ngắn tại mức giá cao hơn và lặp lại quy trình cho đến khi đạt đến Giới hạn Thêm tối đa mỗi vòng. Sau đó, bot sẽ vẫn chạy, nhưng sẽ không thêm bất kỳ vị thế bán nào nữa.
|
|
Giá thị trường ban đầu
|
Tăng đầu tiên 2%
|
Tăng thứ hai 2%
|
Tăng thứ ba 2%
|
Tăng thứ tư 2%
|
Tăng thứ năm 2%
|
|
Giá vào lệnh (USDT)
|
28000
|
28306
|
28633
|
28980
|
29560
|
30152
|
|
Kích thước lệnh (BTC)
|
0.1
|
0.12
|
0.144
|
0.1728
|
0.2074
|
0.2488
|
Trong kịch bản xấu nhất, giả sử thị trường không đảo chiều và tiếp tục di chuyển theo hướng bất lợi, có rủi ro rằng vị thế của người dùng có thể bị Liquidation.
Mặc dù chiến lược Martingale mang lại sự đơn giản và tiềm năng phục hồi, nó đi kèm với các rủi ro và giới hạn cố hữu đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận. Toobit muốn khuyên người dùng của chúng tôi cân nhắc các rủi ro của việc nhắm đến mục tiêu lợi nhuận cao trong một chu kỳ duy nhất, thay vào đó nên nhắm đến lợi nhuận vừa phải để giảm rủi ro vị thế. Việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro như Cắt lỗ có thể giảm thêm các rủi ro bị Liquidation trong điều kiện thị trường bất lợi.
Ưu điểm và Nhược điểm của Chiến lược Martingale Hợp đồng Tương lai
Ưu điểm
-
Giao dịch Hai Chiều
Bằng cách áp dụng Chiến lược Martingale Hợp đồng Tương lai, nhà giao dịch có được sự linh hoạt để tận dụng cả sự biến động tăng và giảm của thị trường. Chiến lược này cho phép họ theo đuổi các cơ hội lợi nhuận thông qua cả vị thế mua và bán.
-
Giao dịch Được Quản Lý Rủi Ro Cá Nhân Hóa
Chiến lược Martingale Hợp đồng Tương lai mang lại cho nhà giao dịch sự linh hoạt để tùy chỉnh các tham số của nó phù hợp với sở thích giao dịch cá nhân và khả năng chịu rủi ro của họ. Điều này cho phép họ điều chỉnh chiến lược để phù hợp với phong cách giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro độc đáo của họ.
-
Định Hướng Chiến Lược Dài Hạn
Chiến lược Martingale Hợp đồng Tương lai có thể là một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn có niềm tin mạnh mẽ vào thị trường và vốn đáng kể. Điều này cho phép họ điều chỉnh chiến lược để phù hợp với triển vọng thị trường dài hạn của họ.
-
Dễ Hiểu, Dễ Sử Dụng
Chiến lược Martingale nổi bật với sự dễ hiểu và khả năng triển khai vốn có của nó. Cách tiếp cận đơn giản này làm cho nó trở nên dễ tiếp cận đối với một loạt các nhà giao dịch, bất kể trình độ kinh nghiệm của họ.
Nhược điểm
-
Biến Động Giá Thị Trường
Khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai, nhà giao dịch áp dụng chiến lược Martingale phải cân nhắc cẩn thận tác động tiềm tàng của sự biến động giá thị trường đáng kể. Trong những kịch bản khi giá cả thể hiện các chuyển động một chiều kéo dài ngược lại với vị thế mở, các khoản lỗ thả nổi trên các vị thế được giữ có thể tăng cao, dẫn đến gọi ký quỹ và các Liquidation bắt buộc.
-
Hủy Đơn Hàng Tự Động như Một Biện Pháp Giảm Thiểu Rủi Ro
Trong trường hợp rủi ro liên quan đến các vị thế mở vượt quá ngưỡng định trước trong hệ thống Martingale Hợp đồng Tương lai, hệ thống sẽ tự động bắt đầu hủy đơn hàng. Biện pháp giảm thiểu rủi ro này nhằm mục đích giảm rủi ro vị thế tổng thể và ngăn chặn các cuộc gọi ký quỹ hoặc Liquidation cưỡng bức.
-
Đòn bẩy Cao
Mặc dù tính năng Future Martingale cho phép nhà giao dịch thiết lập mức đòn bẩy lên đến 50x, trong điều kiện thị trường bất lợi, giao dịch với mức đòn bẩy cao có thể làm tăng thêm tổn thất. Điều quan trọng là phải hiểu các rủi ro liên quan đến giao dịch với đòn bẩy cao.
Cảnh báo rủi ro: Futures Grid Bot là công cụ giao dịch chiến lược và không phải là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư từ Toobit. Sử dụng Futures Grid Bot theo quyết định riêng của bạn và chấp nhận mọi rủi ro liên quan. Toobit sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể gánh chịu do sử dụng tính năng này. Người dùng được khuyên nên đọc và hiểu đầy đủ Hướng dẫn sử dụng Futures Grid Bot, thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp và giao dịch một cách hợp lý trong khả năng tài chính của mình.